Análise BBAS3

Ainda não confirmou a reversão, mas está fazendo o setup do IFR2 modificado. Tocou nas bandas de bollinger sem pressioná-lo para baixo, o que caracteriza enfraquecimento do movimento. Acredito que estamos perto de reverter.

Objetivo: 29,10
Resistências: 27,93 28,38 28,74
Suportes: 27,31 26,89

Análise LAME4

Fechamento hoje não foi legal. De qualquer forma, sigo comprado visto que o stop da operação não foi acionado.
A única coisa que pode confortar é o intraday de 60 minutos, visto que o fundo de bollinger não apontou para baixo. Significa dizer que o movimento de baixa hoje não teve muita força. Quando isso ocorre, normalmente a ação toca no fundo da banda e logo em seguida vai buscar o topo. Foi o que aconteceu na abertura de hoje (tocou no topo, não apontou para cima, foi buscar o fundo). Provavelmente, a LAME4 deve buscar os 13,58.

Objetivo do trade: 14,40
Resistências: 13,43 13,81 14,11 14,42
Suportes: 12,97 12,75 11,95

Análise PETR4 e Estátística IFR2 Modificado no Semanal

PETR4 está formando o SETUP do IFR2 Modificado no gráfico semanal. Sabe qual o percentual de acerto desse setup no gráfico semanal? 94,44%.
Além disso, fez o fechou fora fechou dentro das bandas de bollinger no gráfico diário. 33,71 foi o objetivo do pivot de baixa formado. Neste caso, é comprar e segurar até que um sinal de saída seja gerado. Veja abaixo o resultado da simulação desse setup para o gráfico semanal.

• Média rápida de 22 e lenta de 41.
• Índice de acerto: 94,44%
• Número de trades (últimos 2 anos): 54
• Lucro médio nos trades que deram certo: 139,75%
• Percentual de lucro médio (contabilizando perdas e ganhos): 130,78%
• Resumo da mudança:
• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial de 41.
• Venda quando a média móvel de 22 virar para baixo ou quando a média de 22 cruzar a de 41 para baixo.

Observe que este setup não ocorre com tanta frequência, portanto, é bom aproveitar a oportunidade.

Análise LAME4

LAME4 fez o setup do IFR2 modificado gerando sinal de fundo alguns dias atrás. Hoje fez um fechou fora fechou dentro nas bandas de bollinger, o que sinaliza pelo menos um repique nos próximos dias. Volume hoje foi crescente e ocorreu o cruzamento do IFR2 com a média móvel de 13. Sigo comprado com objetivo inicial em 14,50. Stop loss em 12,75.

OBS: Notem que no IFR2 modificado só existe duas saídas:

• Venda na virada para baixo da média móvel de 28
  
• Venda quando a média de 28 cruzar a de 99 para baixo

Foi assim que essa estratégia conseguiu o índice de acerto de 67,52%%. Porém, utilizo realizações parciais para anular o risco do trade e ir em busca de outra oportunidade.

Análise DJI e IBOV

DJI fechou positivo com volume acima da média. Além disso, fez um fechou fora fechou dentro nas bandas de bollinger que fortalece as chances de termos pelo menos um repique nos próximos dias. A média exponencial de 99 foi tocada pelo candle diário e ocorreu o cruzamento do IFR2 com a média móvel de 13.
Em resumo, indicadores evidenciando sinais positivos.

Apesar de não fechar no positivo, o IBOV tocou novamente na média exponencial de 99 com IFR2 novamente em zona sobrevendida. Está confirmando o Setup do IFR2 modificado.

Será que a quinta-feira contra tendência voltará a funcionar amanhã? Espero que sim.

Posicionado em JBDU4, LAME4 e PETR4.
De olho em BBAS3, GGBR4, GRND3 e TEND3.

Resumo do Mercado

Mercado está muito complicado de se operar. Tenho sido stopado em várias operações nas últimas duas semanas e por isso, estou amargando um pequeno prejuízo.

IBOV encontrou um suporte forte em 64600 pontos. Acredito que estamos próximos de um repique altista para posteriormente continuarmos o movimento de baixa.

Atualmente, estou comprado em LAME4 e PETR4 para curto prazo.

LAME4 - Risco/retorno muito interessante

Mercado muito complicado nos últimos dias. Talvez um repique semana que vem.
LAME4 está bem interessante na relação risco/retorno. Fez o setup do IFR2 no semanal e diário. Stop loss da operação em 13,16. Efetuei entrada na abertura do after market.

A média móvel exponencial de 99 no diário está servindo como suporte e a média móvel exponencial de 22 no prazo semanal também. Além disso, os candles estão fora do último suporte do ponto de pivot, tanto no semanal como diário. O mercado tende a puxar o preço para dentro dos pontos de pivot. Além de tudo isso, fez candle de reversão hoje no diário.

Por enquanto, comprado em LAME4 e RSID3.

Ativos interessantes

RSID3: Está ocorrendo o SETUP do IFR2 Modificado, onde temos um índice de acerto de 67,52% com lucratividade média de 6,03%. Entrada será executada no fechamento.

GGBR4: Setup do IFR2 Modificado. Entrada será executada no fechamento.

IBOV Intraday - Para avaliar

Sobre o IBOV, estamos formando um provável fundo onde temos o suporte em 67621, o objetivo do pivot de baixa. Além disso, temos também em 67889 a retração de 61,8% de todo movimento altista ocorrido nos últimos dias. Se esta zona for perdida, a situação fica muito feia.

O que espero? Quinta-feira com um movimento forte de alta.

Resumo das operações

BVMF3 - Stopado em 13,23. Prejuízo: -3,4%.
CSMG3 - Compra efetuada em 26,60.
FIBR3 - Compra realizada ontem em 37,57.
PETR4 - Stopado em 36,10. Lucro: +1,2%

PETR4 - Sigo comprado !

Sigo confiante usando as modificações realizadas no IFR2. Ponto de compra foi gerado em 35,67.
Mais tarde postarei algumas análises.

Bons trades

Setup do IFR2 Modificado no diário

Executei a estratégia padrão definida pelo Stormer (www.leandrostormer.com.br) em todas as ações que eu costumo operar na periodicidade diária Obtive um índice de acerto de 62,39% com um lucro médio de 6,35% nos trades que deram certo e 2,37% de média. Não utilizei realizações parciais. Notem que na minha base existem ações de alta e baixa liquidez.

Gostaria de otimizar os valores usados nas médias, e por isso, rodei um otimizador na estratégia desenvolvida. Basicamente, ele vai fazer backtesting em todas as ações que eu utilizo variando as médias, onde a média rápida vai ser testada de 1 a 30 e a média lenta de 1 a 100. O resultado eu posso ordenar pelos que obtiveram o maior índice de acerto ou a maior rentabilidade. Segue abaixo o resultado:

Maior índice de acerto:

• Média rápida de 12 e lenta de 88.
• Índice de acerto: 72,28%
• Número de trades: 303
• Lucro médio nos trades que deram certo: 8,20%
• Percentual de lucro médio (contabilizando perdas e ganhos): 4,89%
• Resumo da mudança:
• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial de 88.
• Venda quando a média móvel de 12 virar para baixo ou quando a média de 12 cruzar a de 88 para baixo.

Maior rentabilidade:

• Média rápida de 28 e lenta de 99.
• Índice de acerto: 67,52%
• Número de trades: 185
• Lucro médio nos trades que deram certo: 11,37%
• Percentual de lucro médio (contabilizando perdas e ganhos): 6,03%
• Resumo da mudança:
• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial de 99.
• Venda quando a média móvel de 28 virar para baixo ou quando a média de 28 cruzar a de 99 para baixo.

Conclusão

Se uma estratégia tem um alto percentual de rentabilidade, significa que mesmo que gere alarmes falsos algumas vezes, o lucro sempre irá superar o prejuízo. Como a diferença entre n percentual de acerto não é significativa, a estratégia escolhida foi a que utiliza as médias de 99 e 28 em virtude do incremento excepcional na rentabilidade.
Comparando o seu resultado com a estratégia padrão, obtivemos o seguinte resultado:

• Aumento de 154% na rentabilidade média;
• Aumento de 79% na rentabilidade dos trades que deram certo;
• Aumento de 8% no índice de acerto.

Setup do IFR2 Modificado na PETR4

Estou realizando backtesting usando uma base com as ações que gosto de operar com o intuito de otimizar as médias para sinalizar pontos de entrada e saída no mercado.

Segue o resultado na PETR4:

Setup com maior índice de acerto (12 e 88):

• Índice de acerto: 71,43%
• Lucro médio por trade: 3,16%
• Número de trades: 7

Setup com maior rentabilidade (28 e 99):

• Índice de acerto: 100%
• Lucro médio por trade: 2,08%
• Número de trades: 8

Como funciona o setup?

• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial maior.
• Venda quando a média móvel menor virar para baixo ou quando a média menor cruzar a a maior para baixo.

Em resumo, quem comprou PETR4 hoje tem grandes chances de se dar bem.

Posteriormente colocarei os print screens.

Entrada acionada em EMBR3

Mais tarde postarei detalhes. Por enquanto, as imagens respondem.

Análise BVMF3

BVMF3 fez um rompimento de um triângulo simétrico daqueles que a gente só vê em livros. Objetivo do rompimento é o teste no topo anterior em 14,00. Além disso, está fazendo o setup da MME10 com objetivo primário em 12,72 e posteriormente em 13,48. Também fez hoje o setup da MM9.
Realizei entrada em 12,54.

Análise ACGU3

ACGU3 fez o setup MME10* no gráfico semanal. Entrada acionada no rompimento de 5,62. Além disso, no gráfico diário duas LTBs foram rompidas, onde a primeira formou um pivot com objetivo em 6,16 e por último em 6,86.
Realizei entrada atrasada hoje no rompimento da LTB (em vermelho escuro) em 5,77.

Setup da MME10: Quando a media móvel de 10 cruzar para cima a média móvel de 10 deslocada em 1 você marca a máxima da barra. O rompimento desta máxima aciona entrada.