Setup do IFR2 Modificado no diário

Executei a estratégia padrão definida pelo Stormer (www.leandrostormer.com.br) em todas as ações que eu costumo operar na periodicidade diária Obtive um índice de acerto de 62,39% com um lucro médio de 6,35% nos trades que deram certo e 2,37% de média. Não utilizei realizações parciais. Notem que na minha base existem ações de alta e baixa liquidez.

Gostaria de otimizar os valores usados nas médias, e por isso, rodei um otimizador na estratégia desenvolvida. Basicamente, ele vai fazer backtesting em todas as ações que eu utilizo variando as médias, onde a média rápida vai ser testada de 1 a 30 e a média lenta de 1 a 100. O resultado eu posso ordenar pelos que obtiveram o maior índice de acerto ou a maior rentabilidade. Segue abaixo o resultado:

Maior índice de acerto:

• Média rápida de 12 e lenta de 88.
• Índice de acerto: 72,28%
• Número de trades: 303
• Lucro médio nos trades que deram certo: 8,20%
• Percentual de lucro médio (contabilizando perdas e ganhos): 4,89%
• Resumo da mudança:
• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial de 88.
• Venda quando a média móvel de 12 virar para baixo ou quando a média de 12 cruzar a de 88 para baixo.

Maior rentabilidade:

• Média rápida de 28 e lenta de 99.
• Índice de acerto: 67,52%
• Número de trades: 185
• Lucro médio nos trades que deram certo: 11,37%
• Percentual de lucro médio (contabilizando perdas e ganhos): 6,03%
• Resumo da mudança:
• Compra no fechamento quando o IFR2 estiver abaixo de 5 e o preço de fechamento estiver acima da média móvel exponencial de 99.
• Venda quando a média móvel de 28 virar para baixo ou quando a média de 28 cruzar a de 99 para baixo.

Conclusão

Se uma estratégia tem um alto percentual de rentabilidade, significa que mesmo que gere alarmes falsos algumas vezes, o lucro sempre irá superar o prejuízo. Como a diferença entre n percentual de acerto não é significativa, a estratégia escolhida foi a que utiliza as médias de 99 e 28 em virtude do incremento excepcional na rentabilidade.
Comparando o seu resultado com a estratégia padrão, obtivemos o seguinte resultado:

• Aumento de 154% na rentabilidade média;
• Aumento de 79% na rentabilidade dos trades que deram certo;
• Aumento de 8% no índice de acerto.